煤炭母鸡168204溢价套利

参考 每日复盘中有关煤炭分级的记录，在煤炭母鸡中选取168204进行套利，主要理由有：一是最近煤炭板块走势较强，不太受煤炭期货的影响，但是尚未大幅上涨。二是该母鸡溢价0.9%，还有一小块肉，虽然不多。收盘时，溢价缩小，套利空间失去了，放弃本次套利。

今天午休时，突然想到一个套利思路（虽然很早就通过David的低风险套利的书籍知道了这个思路，但一直未引起重视）。利用自己手中的分级B（当然是准备长期持有的分级B），如果母鸡溢价，可以当天卖出分级B的同时，买入对应份额的母鸡，在第二天进行拆分后，将拆分得到的分级A卖掉。这样就可以在持有的分级B不变的情况下，吃到溢价的套利空间。其前提是分级A的价格保持稳定。